向回看 / 獵獵豹

Looking back
我回頭看妳有沒有回頭看我有沒有回頭看妳 / Gary Moore
程式交易必定會涉及到最佳化，因為任何的技術指標，都會涉及到量化的概念，例如均線，是多少日開/高/低/收價的平均？或者是K力擁有之幅度為多少％數，只要是涉及到量化，就有程度上的衡量，然而這個程度我們可以在過去的行情中似乎找到一個最佳解，於是我們向過去看可以得到一個完整的答案，於是我們開始了一個重要的問題：針對過去的策略是否能應對未來？
楚狂人有篇文章：輸家永遠不變的想法：這次真的不一樣。我看認同的人還蠻多的，但是這正是典型的輸家看法。
我認為典型的輸家看法是，對於事物採取天真的二分法，例如對與錯、善與惡，對於過去採取這次會跟上次一樣/不一樣，這種簡單的二分法，而並未細膩探究思維的內容。
事實上楚狂人玩的，只是一個文字上的遊戲，然而真正的投機客關注的是，過去不斷出現的「什麼」未來還是否出現，也就是認知的pattern為何，才是我們比較過去與未來的基礎。我們可以在不斷改變的未來與過去相似的pattern來說明未來與過去的相似性(不斷最佳化)，也可以找出對於過去歸納的反例(黑天鵝)來作為提醒。認為未來有可能跟過去不一樣並不一定是輸家的看法，否則認為這次金融風暴會跟過去幾年多頭回檔不一樣的人們，到底是贏家還是輸家呢？
回到我的重點，過去和未來一不一樣，需要關注的是我們觀察的pattern是什麼，然而過去延續的趨勢/策略/參數在未來是否行的通，就是一個投機客是否能持續在市場獲利的關鍵。
然而針對過去最佳化，是否就是未來的保證，程式交易也提出了Walk-Forward Analysis作為另外一種角度的觀察，下一期獵獵豹將詳述Walk-Forward Analysis。
迷之音：媽，我的報表終於開始賺錢了!!!
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