回檔之意(二) / 獵獵豹

回到上個禮拜的遊戲，回檔超過20%做空，在不同出場條件下，會有不同賺賠的結果。然而why 20%，則是我們此週想要探討的問題，如果我們把回檔的幅度做策略最佳化的測試，以下是我們的實驗：若以1000點做利停、500點做停損(畢竟能在台指期賺到千點行情以上的人我認為不多，我的師傅Justin靠它的程式倒是賺了n次以上)，指數回檔多少%時，我們開始追空效果會最好呢？我們來看看最佳化的結果。







圖表表示以台指期來說績效的高點出現在跌破65~68%的位置，也就是坊間所說的回檔1/3、或者是黃金分割率的0.318，技術分析的影響在這個圖表中表露無遺，從這個圖表已經透露出從「過去」台指期的商品來看回檔超過1/3就可能不僅是個回檔。然而這樣也取之偏頗，重點在於我們的進出場的策略為何也會影響這個圖表的數字，然而這只是個起點。



坊間許多朋友可能對於程式交易有誤解，有些朋友認為漲跌不等意，漲跌有不等時間、幅度、方式，然而小弟確認為這與程式交易不違背，認為漲跌不等意的人，可以對於做多與做空寫不同的模組，對於行勢有不同推算邏輯則可以用組合加權增減倉位的方式來應對，然而獵獵豹認為不認同程式交易的人，事實上是在交易的形上學上跟程式交易者有不同的想法，也就是對於市場reality有不同的看法，然而誰對誰錯我並沒有定論，這個主題可能我們以後再談。



下週我將公布我的師傅Justin傳說中的倚天屠龍刀，讓大家瞭解「這個世界賺錢的程式是存在的，只是有沒有發現而已。」



最後好意提醒大家，尤其是有志賺錢的朋友們，一定要熟讀成功作手Job的每篇文章，最好每篇都影印下來，然後非常、非常努力練習實踐一萬遍以上，否則在有生之年，可能都在賺賺賠陪中茫然度過一生。言盡於此，下週再會。