真的什麼都可以睹
美國不愧是全球金融賭場的大莊家
資料來源:.RGE monitor
CDS Pricing in Increasing Treasury Default Risk
CDS利差逐漸擴大，顯示市場對美十年債的違約率預期增加，
雖然說違約率很低，但表示市場上的確有這個擔憂
2008年11月2日 星期日
美十年債也有CDS/Mr.X
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太強了 我們又領先了 :)
回覆刪除所以滑輪要去空美十年債?
回覆刪除應該是已經空了....
回覆刪除推推~~
回覆刪除這耽憂是表示美國政府違約機率逐漸上升?
是不是有暗示美政府破產的意味
真可怕!
呃..蝦米都有CDS
回覆刪除請問它加碼的基準利率是什麼? 另外，在bloomberg裡找不到這個的報價，想請
回覆刪除教資料是從那裡來的?謝謝！
RGE Monitor
回覆刪除盧比尼的網站上看到的
以下資料是個人找到相關資料,所做的推論
回覆刪除1.Mr.X所提供的這個報價應該是以歐元計價的Spread(就我查到的資料
顯示)
2.因為其他國家主權的CDS是以美元報價,以日本為例,其主權CDS報價
(美元計價)為50bp(benchmark+0.5%)
3.若美國主權CDS是以歐元計價,所以再考慮到二國CCS價格,將其換算
成美金後Spread應該接近0,即Benchmark+0%
4.以上推論,應該是對的,否則就可能存在套利機會
5.至於Benchmark是5年期美債,還是Libor,目前,尚未找到相關資訊,還
無法判斷
以上為個人淺見
感謝分享!
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